Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů
uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
Průměrná hodnota dané emise cenného papíru v Kč se stanoví na základě váženého aritmetického průměru kurzů a cen všech burzovních obchodů (centrální trh, blokové a přímé obchody) uskutečněných s danou emisí v daném burzovním dnu, přičemž vahami jsou zobchodované počty cenných papírů. Průměry kurzů a cen uveřejňuje burza v deníku „Burza“. V případě, že nebyl cenný papír dané emise v průběhu burzovního dne obchodován, průměrná hodnota se nestanovuje.
1. | Akcie a podílové listy: |
Burza uveřejňuje průměrnou hodnotu cenného papíru dané emise v Kč vypočtenou pomocí následujícího vzorce za předpokladu, že se s emisí uskutečnil alespoň jeden obchod:
kde:
PH ... průměrná hodnota cenného papíru dané emise v Kč uveřejňovaná burzou
pi ... kurz, resp. cena v Kč realizovaná v i-tém obchodu
Ni ... počet cenných papírů v kusech zobchodovaných v i-tém obchodu.
Burza uveřejňuje průměrnou hodnotu cenného papíru dané emise vyjádřenou v procentech vypočtenou pomocí následujícího vzorce za předpokladu, že se s danou emisí uskutečnil alespoň jeden obchod:
kde:
ph ... průměrná hodnota cenného papíru dané emise v procentech uveřejňovaná burzou
pi ... kurz, resp. cena v % realizovaná v i-tém obchodu
Ni ... počet cenných papírů v kusech zobchodovaných v i-tém obchodu.
Průměrná hodnota cenného papíru dané emise dluhopisů vyjádřená v Kč se vypočte pomocí následujícího vztahu:
kde:
PH ... průměrná hodnota dané emise v Kč (tuto hodnotu vypočítává investiční společnost nebo investiční fond)
JH ... jmenovitá hodnota dluhopisu dané emise v Kč
ph ... průměrná hodnota dané emise v % uveřejňovaná burzou
ČAÚV ... čistý alikvotní úrokový výnos dluhopisu v Kč, tj. alikvotní úrokový výnos dluhopisu uveřejňovaný burzou po odečtení daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně.